PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с DIA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.63%/yr vs 13.40%/yr for DIA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.63% против 13.40% соответственно.

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between IVLU and DIA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.68

The correlation between IVLU and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и DIA

Секторы
IVLU
DIA

Финансовые услуги

25.3%
27.2%

Промышленность

17.2%
18.4%

Технологии

11.3%
17.1%

Здравоохранение

9.7%
13.1%

Сырьевые материалы

7.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.4%

Энергетика

5.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.9%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
DIA
27.2%

Промышленность

IVLU
17.2%
DIA
18.4%

Технологии

IVLU
11.3%
DIA
17.1%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
DIA
13.1%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
DIA
4.0%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
DIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
DIA
4.4%

Энергетика

IVLU
5.1%
DIA
2.4%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
DIA
1.9%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
DIA

-

Недвижимость

IVLU
1.5%
DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

IVLU vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.69

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.46

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.16

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

8.35

+2.66

IVLU vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и DIA

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-51.87%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-9.76%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-15.95%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-20.76%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-36.70%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.70%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-7.14%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.53%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и DIA

iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.32%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

9.78%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

12.52%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.85%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.56%

+0.10%

Сравнение комиссий IVLU и DIA

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и DIA

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and DIA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs 11.63% for IVLU. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.37% for DIA.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.16% for DIA.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор