PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с DFJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.63%/yr vs 9.18%/yr for DFJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 11.63% против 9.18% соответственно.

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.66%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.32%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between IVLU and DFJ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.71

The correlation between IVLU and DFJ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и DFJ

Секторы
IVLU
DFJ

Финансовые услуги

26.5%
13.1%

Промышленность

18.8%
27.1%

Технологии

10.6%
13.0%

Здравоохранение

9.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
15.0%

Сырьевые материалы

7.4%
13.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.3%

Энергетика

5.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.4%

Коммунальные услуги

3.6%
1.5%

Недвижимость

1.4%
2.7%

Финансовые услуги

IVLU
26.5%
DFJ
13.1%

Промышленность

IVLU
18.8%
DFJ
27.1%

Технологии

IVLU
10.6%
DFJ
13.0%

Здравоохранение

IVLU
9.0%
DFJ
3.7%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.6%
DFJ
15.0%

Сырьевые материалы

IVLU
7.4%
DFJ
13.6%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.0%
DFJ
6.3%

Энергетика

IVLU
5.5%
DFJ
0.6%

Коммуникационные услуги

IVLU
3.7%
DFJ
1.4%

Коммунальные услуги

IVLU
3.6%
DFJ
1.5%

Недвижимость

IVLU
1.4%
DFJ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

IVLU vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.65

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.34

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.11

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

5.97

+5.04

IVLU vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа DFJ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и DFJ

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-46.00%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-13.03%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.03%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.71%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-40.02%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.85%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-11.15%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.61%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и DFJ

iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.87%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.79%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

16.68%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.94%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

16.97%

+0.69%

Сравнение комиссий IVLU и DFJ

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и DFJ

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and DFJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.63% vs 9.18% for DFJ. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.63% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.41% for DFJ.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFJ is Japan Equities. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.58% for DFJ.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор