PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с COMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. IVLU is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 10.58%/yr vs 8.45%/yr for COMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 10.58% против 8.45% соответственно.

IVLU

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.40%
С начала года
10.49%
6 месяцев
13.95%
1 год
32.04%
3 года*
23.42%
5 лет*
13.57%
10 лет*
10.58%

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.49%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between IVLU and COMT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.32

The correlation between IVLU and COMT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVLU и COMT

Секторы
IVLU
COMT

Финансовые услуги

25.3%
100.0%

Промышленность

17.2%

-

Технологии

11.3%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
COMT
100.0%

Промышленность

IVLU
17.2%
COMT

-

Технологии

IVLU
11.3%
COMT

-

Здравоохранение

IVLU
9.7%
COMT

-

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
COMT

-

Энергетика

IVLU
5.1%
COMT

-

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
COMT

-

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
COMT

-

Недвижимость

IVLU
1.5%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

IVLU vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.94

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.56

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.05

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

12.11

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.94

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.19

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IVLU и COMT

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-51.89%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.27%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.31%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.00%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-39.22%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-8.27%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-24.06%

+15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.44%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и COMT

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.72%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.63%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

19.03%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

21.47%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

21.08%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.90%

-1.23%

Сравнение комиссий IVLU и COMT

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и COMT

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.36%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and COMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to IVLU (4.72%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, IVLU leads with 10.58% vs 8.45% for COMT. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 10.58% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 3.36% for IVLU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COMT is Commodities. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.48% for COMT.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор