Сравнение IVGTX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -0.75% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 7.31% против 9.20% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
VYMSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и VYMSX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IVGTX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IVGTX
VYMSX
Сравнение IVGTX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.58 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.00 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.13 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 0.47 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.58 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.27 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и VYMSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и VYMSX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности VYMSX в 29.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 29.99% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и VYMSX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -57.85% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -10.34% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -31.71% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -43.69% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -6.46% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -9.21% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 5.33% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и VYMSX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.06% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 12.77% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 24.41% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 23.27% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 22.84% | -6.38% |