PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVGTX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVGTX с VYMSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both mutual funds - IVGTX is a Global Equities fund managed by Voya, while VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.47%/yr vs 10.33%/yr for VYMSX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 7.47% против 10.33% соответственно.

IVGTX

1 день
1.37%
1 месяц
4.95%
6 месяцев
-7.30%
С начала года
-6.96%
1 год
-12.32%
3 года*
1.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.47%

VYMSX

1 день
0.27%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
11.54%
С начала года
17.52%
1 год
22.71%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.64%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVGTX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		-6.96%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		17.52%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Correlation

The correlation between IVGTX and VYMSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2002 г.

0.68

Over the past year, the correlation between IVGTX and VYMSX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с IVGTX:
IVGTX с LVHIIVGTX с GLIFXIVGTX с IIBAXIVGTX с GQFPXIVGTX с FGIAXIVGTX с GCCHXIVGTX с MFWIX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с IGBIXVYMSX с DGRO

Доходность на риск

IVGTX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVGTXVYMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.49

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
2.17

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.55

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

9.71

-10.93

IVGTX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа VYMSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и VYMSX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и VYMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVGTXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-57.85%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-10.34%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-24.02%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-31.71%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-43.69%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-2.78%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-9.13%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

2.62%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и VYMSX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеют волатильность 4.84% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVGTXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.83%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.37%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

17.76%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

23.40%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

22.89%

-6.49%

Сравнение комиссий IVGTX и VYMSX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и VYMSX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.67%, что больше доходности VYMSX в 25.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		67.67%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		25.33%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

IVGTX and VYMSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVGTX has higher volatility (4.84%) compared to VYMSX (4.83%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs VYMSX's -57.85%.

VYMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVGTX и VYMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор