Сравнение IVGTX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -13.51% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.97% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 7.12%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и MVGIX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
IVGTX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
IVGTX
MVGIX
Сравнение IVGTX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | 1.06 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.48 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.20 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.59 | 5.19 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 1.06 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и MVGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и MVGIX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.48%, что больше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 49.48% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и MVGIX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -30.19% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -8.65% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -18.01% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -30.19% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -8.44% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.89% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 1.99% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и MVGIX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.22% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 5.74% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 10.51% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 10.51% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 12.38% | +4.07% |