PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и MVGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-13.51%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.97% соответственно.


IVGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-16.52%
1 год
-15.96%
3 года*
0.93%
5 лет*
1.58%
10 лет*
7.12%

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.26%
1 год
10.54%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Сравнение комиссий IVGTX и MVGIX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.


Доходность на риск

IVGTX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.14

1.06

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.48

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.20

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.59

5.19

-7.78

IVGTX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.06

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.86

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между IVGTX и MVGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и MVGIX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.48%, что больше доходности MVGIX в 11.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
49.48%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и MVGIX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и MVGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-30.19%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-8.65%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-18.01%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-30.19%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-8.44%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.89%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

1.99%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и MVGIX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.22%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

5.74%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

10.51%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

10.51%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

12.38%

+4.07%