Сравнение IVGTX с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 10.97% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
LVHI
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и LVHI
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
IVGTX vs. LVHI — Ранг доходности на риск
IVGTX
LVHI
Сравнение IVGTX c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 2.44 | -3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 3.13 | -4.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.54 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.00 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 15.25 | -17.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.44 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.49 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и LVHI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и LVHI
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности LVHI в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.53% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и LVHI
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -32.31% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -10.41% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -11.99% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -1.73% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.56% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.13% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и LVHI
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.01% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 7.14% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 13.30% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 10.99% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.82% | +2.64% |