Сравнение IVGTX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IVGTX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 1.86% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и IIBAX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IVGTX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IVGTX
IIBAX
Сравнение IVGTX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.73 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.04 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.94 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 2.57 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.73 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и IIBAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и IIBAX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и IIBAX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -20.34% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -3.05% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -20.01% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -20.34% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -2.95% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.88% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 1.12% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и IIBAX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 1.77% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 2.74% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 4.89% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 5.94% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 5.00% | +11.46% |