PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IVGTX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 1.86% соответственно.


IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий IVGTX и IIBAX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

IVGTX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.73

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

1.04

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.94

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

2.57

-4.76

IVGTX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IIBAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.73

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.37

Корреляция

Корреляция между IVGTX и IIBAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и IIBAX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности IIBAX в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и IIBAX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-20.34%

-24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-3.05%

-17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-20.01%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-20.34%

-9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-2.95%

-15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.88%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

1.12%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и IIBAX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.77%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

2.74%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

4.89%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

5.94%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

5.00%

+11.46%