Сравнение IVGTX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 13.62% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и INGIX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IVGTX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IVGTX
INGIX
Сравнение IVGTX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.90 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.46 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.33 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 1.23 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.90 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.67 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и INGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и INGIX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и INGIX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -55.38% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -12.10% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -24.69% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -33.84% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -6.89% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.22% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 5.01% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и INGIX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.36% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.57% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 19.95% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.28% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.23% | -1.77% |