Сравнение IVGTX с INGIX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both mutual funds - IVGTX is a Global Equities fund managed by Voya, while INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.47%/yr vs 15.37%/yr for INGIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и INGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 7.47% против 15.37% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- -17.42%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 7.47%
INGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.37%
Сравнение доходности по годам IVGTX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -13.06% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 7.98% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Correlation
The correlation between IVGTX and INGIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2002 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and INGIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IVGTX
INGIX
Сравнение IVGTX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.36 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 9.51 | -11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и INGIX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и INGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -55.38% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -9.53% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -19.08% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -24.69% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -33.84% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -3.23% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -8.16% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 2.26% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и INGIX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.34%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.82% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 15.12% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 17.45% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.11% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.61% | -2.21% |
Сравнение комиссий IVGTX и INGIX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и INGIX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.23%, что больше доходности INGIX в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 9.87% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 49.23% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and INGIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGIX has higher volatility (4.82%) compared to IVGTX (4.34%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs INGIX's -55.38%.
INGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и INGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор