PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и IPHYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IVGTX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 7.31% против 4.62% соответственно.


IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Voya High Yield Portfolio

Сравнение комиссий IVGTX и IPHYX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.


Доходность на риск

IVGTX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.21

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

1.73

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.27

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.31

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

5.81

-7.99

IVGTX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.21

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.01

-0.49

Корреляция

Корреляция между IVGTX и IPHYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и IPHYX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности IPHYX в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и IPHYX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IPHYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-32.43%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-3.00%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-17.18%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-20.45%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-1.72%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.81%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

0.76%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и IPHYX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.64%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

2.37%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

4.27%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

5.16%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

5.51%

+10.95%