Сравнение IVGTX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IVGTX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 7.31% против 4.62% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и IPHYX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IVGTX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IVGTX
IPHYX
Сравнение IVGTX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.21 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.73 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.31 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 5.81 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.21 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.50 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.01 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и IPHYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и IPHYX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и IPHYX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -32.43% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -3.00% | -17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -17.18% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -20.45% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -1.72% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.81% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 0.76% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и IPHYX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 1.64% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 2.37% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 4.27% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 5.16% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 5.51% | +10.95% |