Сравнение IVGTX с GCCHX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, IVGTX returned 1.39%/yr vs 3.54%/yr for GCCHX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и GCCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 26.64%.
IVGTX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 7.31%
GCCHX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 78.20%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVGTX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -9.46% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 13.36% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 26.64% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Correlation
The correlation between IVGTX and GCCHX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and GCCHX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
IVGTX
GCCHX
Сравнение IVGTX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.53 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 6.78 | -7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 22.04 | -23.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 3.39 | -4.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и GCCHX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и GCCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -54.32% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -11.76% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -52.03% | +31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -54.32% | +28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -1.70% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -13.90% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 3.61% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и GCCHX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 3.61%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 6.44% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 16.31% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 23.52% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 26.96% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 25.15% | -8.68% |
Сравнение комиссий IVGTX и GCCHX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и GCCHX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.27%, что больше доходности GCCHX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.19% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 47.27% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and GCCHX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCCHX has higher volatility (6.44%) compared to IVGTX (3.61%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs GCCHX's -54.32%.
GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и GCCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор