Сравнение IVGTX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 13.36% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и GCCHX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
IVGTX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
IVGTX
GCCHX
Сравнение IVGTX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 2.55 | -3.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 3.20 | -4.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.42 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.57 | -5.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 16.21 | -18.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.55 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и GCCHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и GCCHX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и GCCHX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -54.32% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -14.89% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -54.32% | +28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -9.81% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -14.11% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 4.20% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и GCCHX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 9.28% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 17.44% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 27.93% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 26.92% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 25.23% | -8.77% |