График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) показал доход в -13.51% с начала года и -15.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVGTX составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 7.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IVGTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.06% | -1.67% | -9.26% | -13.51% | |||||||||
| 2025 | 6.67% | -3.91% | 0.56% | -0.06% | 3.30% | 0.54% | -1.59% | 0.14% | -1.58% | -2.96% | -0.54% | -0.00% | 0.16% |
| 2024 | 2.08% | 2.71% | 0.00% | -5.52% | 2.22% | 1.49% | 3.54% | 3.60% | 2.02% | -1.86% | 1.39% | -2.92% | 8.63% |
| 2023 | 4.51% | -3.80% | 5.62% | 3.23% | -3.56% | 5.47% | 1.10% | -0.52% | -5.47% | -1.86% | 8.42% | 2.85% | 16.01% |
| 2022 | -6.04% | -3.40% | 0.11% | -4.62% | 0.17% | -6.21% | 6.47% | -5.50% | -9.26% | 5.22% | 8.78% | -3.19% | -17.63% |
| 2021 | -2.61% | -0.29% | 4.17% | 5.32% | 0.57% | 2.33% | 2.80% | 0.97% | -3.95% | 6.11% | -2.67% | 7.75% | 21.67% |
Метрики бенчмарка
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio: годовая альфа составляет 2.91%, бета — 0.70, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 06.05.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.39%) было выше, чем в снижении (76.32%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.91% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.70 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.91%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 80.39%
- Участие в снижении
- 76.32%
Комиссия
Комиссия IVGTX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVGTX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | 0.90 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.39 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.40 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.59 | 6.61 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IVGTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 49.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.75 | $4.75 | $1.60 | $1.31 | $1.59 | $1.74 | $1.50 | $1.94 | $2.67 | $1.27 | $1.55 | $2.34 |
Дивидендный доход | 49.48% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $0.00 | $2.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio показал максимальную просадку в 44.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio составляет 19.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.75% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 743 |
| -30.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -26.27% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 341 | 22 февр. 2024 г. | 539 |
| -21.14% | 3 июн. 2002 г. | 196 | 12 мар. 2003 г. | 160 | 28 окт. 2003 г. | 356 |
| -20.45% | 7 июл. 2025 г. | 164 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...