PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGT...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914G4947

Эмитент

Voya

Дата выпуска

30 апр. 2002 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IVGTX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) показал доход в 7.05% с начала года и 14.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVGTX составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IVGTX

С начала года

7.05%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

3.92%

1 год

14.85%

3 года

8.58%

5 лет

9.13%

10 лет

10.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.26%-0.12%-1.95%-0.06%3.92%7.05%
20242.08%2.71%0.00%-5.52%2.22%1.49%3.54%3.60%2.02%-3.16%2.75%-2.92%8.63%
20234.51%-3.80%5.62%3.23%-3.56%5.47%1.10%-0.52%-5.47%-1.86%8.42%2.85%16.01%
2022-6.04%-3.40%0.11%-4.62%0.17%-6.21%6.48%-5.49%-9.26%5.22%8.78%-3.19%-17.63%
2021-2.61%-0.29%4.17%5.32%0.57%2.33%2.81%0.97%-3.95%6.11%-2.67%7.75%21.67%
20201.67%-7.54%-7.60%9.42%4.00%1.92%5.22%3.73%-2.51%-4.87%6.90%3.80%13.17%
20194.27%5.18%4.92%2.78%-2.88%5.22%0.11%0.62%-0.67%0.80%3.06%2.97%29.34%
20184.01%-5.19%0.34%-0.34%1.02%3.58%2.05%0.93%1.79%-5.70%3.02%-6.43%-1.66%
20173.32%4.10%2.24%2.19%4.69%-0.94%0.89%-0.60%-0.12%2.88%2.51%2.28%25.91%
2016-0.06%-2.37%6.08%0.48%1.26%1.24%0.59%-0.00%0.13%-2.30%-2.35%2.81%5.32%
2015-0.41%4.66%-3.51%4.50%0.83%-2.19%5.63%-8.38%0.66%9.08%-1.81%-1.54%6.50%
2014-6.33%6.70%0.61%2.35%2.57%-0.36%-1.63%2.17%-2.35%0.06%3.81%-2.71%4.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVGTX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVGTX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.60$1.31$1.59$1.74$1.50$1.94$2.86$1.27$1.55$2.35$1.73

Дивидендный доход

9.60%10.28%8.24%10.69%8.70%8.32%11.20%19.07%7.06%10.12%14.64%10.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.86
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35
2014$1.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio показал максимальную просадку в 44.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.75%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.742
-30.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-26.27%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.34122 февр. 2024 г.539
-12.99%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5111 мар. 2019 г.109
-11.41%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.64
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...