- ISIN
- US92914G4947
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 30 апр. 2002 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) снизился на 9.5% с начала года. Текущая цена акции IVGTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVGTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,071.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) показал доход в -9.46% с начала года и -15.09% за последние 12 месяцев.
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 7.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность IVGTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IVGTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.06% | -1.67% | -7.66% | 5.63% | -2.13% | -0.50% | -9.46% | ||||||
| 2025 | 6.67% | -3.91% | 0.56% | -0.06% | 3.30% | 0.54% | -1.59% | 0.14% | -1.58% | -2.96% | -0.54% | -0.00% | 0.16% |
| 2024 | 2.08% | 2.71% | 0.00% | -5.52% | 2.22% | 1.49% | 3.54% | 3.60% | 2.02% | -1.86% | 1.39% | -2.92% | 8.63% |
| 2023 | 4.51% | -3.80% | 5.62% | 3.23% | -3.56% | 5.47% | 1.10% | -0.52% | -5.47% | -1.86% | 8.42% | 2.85% | 16.01% |
| 2022 | -6.04% | -3.40% | 0.11% | -4.62% | 0.17% | -6.21% | 6.47% | -5.50% | -9.26% | 5.22% | 8.78% | -3.19% | -17.63% |
| 2021 | -2.61% | -0.29% | 4.17% | 5.32% | 0.57% | 2.33% | 2.80% | 0.97% | -3.95% | 6.11% | -2.67% | 7.75% | 21.67% |
Метрики бенчмарка
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio has an annualized alpha of -28.87%, beta of 0.57, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2002.
- This fund participated in 147.50% of S&P 500 Index downside but only -17.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.31 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -28.87%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- -17.07%
- Участие в снижении
- 147.50%
Комиссия
Комиссия IVGTX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVGTX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 47.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.75 | $4.75 | $1.60 | $1.31 | $1.59 | $1.74 | $1.50 | $1.94 | $2.67 | $1.27 | $1.55 | $2.34 |
Дивидендный доход | 47.27% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $0.00 | $2.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio показал максимальную просадку в 44.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio составляет 15.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.75%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -30.16%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.27%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -21.14%март 2003 г. | 9mo 12d | 7mo 20d | 1y 4moиюнь 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.45%март 2026 г. | 8mo 23d | — | 11mo 4dиюль 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| IVGTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -9.10% | -35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -2.97% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -1.13% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVGTX
Добавьте VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVGTX