Сравнение IVGTX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.71% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -9.71% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у IEOSX с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 7.34% против 13.70% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 7.34%
IEOSX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и IEOSX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IVGTX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IVGTX
IEOSX
Сравнение IVGTX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.72 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.25 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.03 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.17 | -0.09 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.72 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и IEOSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и IEOSX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.47%, что больше доходности IEOSX в 13.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.47% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.49% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и IEOSX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, примерно равная максимальной просадке IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -44.03% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -17.29% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -34.91% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -34.91% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -13.15% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -6.55% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 7.86% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и IEOSX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.23% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 12.81% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 24.59% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 22.51% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.40% | -4.94% |