PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и IEOSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.71%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
-9.71%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у IEOSX с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 7.34% против 13.70% соответственно.


IVGTX

1 день
0.31%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-14.64%
3 года*
1.62%
5 лет*
1.84%
10 лет*
7.34%

IEOSX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-9.50%
1 год
14.66%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.42%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Voya Large Cap Growth Portfolio

Сравнение комиссий IVGTX и IEOSX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IEOSX в 0.92%.


Доходность на риск

IVGTX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.72

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.25

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.17

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.03

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.17

-0.09

-2.08

IVGTX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.72

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.43

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между IVGTX и IEOSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и IEOSX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.47%, что больше доходности IEOSX в 13.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.47%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
13.49%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и IEOSX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, примерно равная максимальной просадке IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IEOSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-44.03%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-17.29%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-34.91%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-34.91%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-13.15%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.55%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

7.86%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и IEOSX

Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.23%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.81%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

24.59%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

22.51%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

21.40%

-4.94%