Сравнение IVES с XAIX
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both Artificial Intelligence funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs 46.81% for XAIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IVES charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности IVES и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.75%.
IVES
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 27.70%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
XAIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 32.58%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.70M | $15.27M | $21.15M | |
| $1.01M | $1.45M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам IVES и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 21.77% | 25.11% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.75% | 20.51% |
Correlation
The correlation between IVES and XAIX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between IVES and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IVES и XAIX
Секторы
IVES
XAIX
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IVES
XAIX
Коммуникационные услуги
IVES
XAIX
Потребительский циклический сектор
IVES
XAIX
Промышленность
IVES
XAIX
Финансовые услуги
IVES
XAIX
Коммунальные услуги
IVES
XAIX
Сырьевые материалы
IVES
-
XAIX
Потребительский защитный сектор
IVES
-
XAIX
Энергетика
IVES
-
XAIX
Здравоохранение
IVES
-
XAIX
Недвижимость
IVES
-
XAIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. XAIX — Ранг доходности на риск
IVES
XAIX
Сравнение IVES c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.77 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.28 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и XAIX
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -23.95% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -16.95% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -7.94% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.01% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 5.67% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и XAIX
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеют волатильность 9.44% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 9.08% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 23.30% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 26.06% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 25.20% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 25.20% | +1.96% |
Сравнение комиссий IVES и XAIX
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и XAIX
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XAIX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.34% | 0.41% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and XAIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVES has higher volatility (9.44%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs XAIX's -23.95%.
On 1-year performance, XAIX leads with 46.81% vs 39.62% for IVES. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 46.81% return vs 39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
XAIX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.34% for IVES.
IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Wedbush and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.35% for XAIX.
XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVES и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор