Сравнение IVES с USL
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IVES charges 0.75%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности IVES и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам IVES и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -2.51% |
Correlation
The correlation between IVES and USL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение распределения секторов IVES и USL
Секторы
IVES
USL
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IVES
USL
-
Потребительский циклический сектор
IVES
USL
-
Коммуникационные услуги
IVES
USL
-
Промышленность
IVES
USL
-
Финансовые услуги
IVES
USL
Коммунальные услуги
IVES
USL
-
Сырьевые материалы
IVES
-
USL
-
Потребительский защитный сектор
IVES
-
USL
-
Энергетика
IVES
-
USL
-
Здравоохранение
IVES
-
USL
-
Недвижимость
IVES
-
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. USL — Ранг доходности на риск
IVES
USL
Сравнение IVES c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.01 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и USL
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -89.06% | +66.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -38.16% | +34.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -61.46% | +55.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 28.54% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 30.08% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 32.35% | -6.58% |
Сравнение комиссий IVES и USL
IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и USL
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and USL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for USL.
IVES is categorized as Technology Equities, while USL is Oil & Gas. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Wedbush and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для IVES и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор