Сравнение IVES с UCO
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 57.58% vs 115.57% for UCO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IVES charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности IVES и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
IVES
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам IVES и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 26.00% | 25.06% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -9.93% |
Correlation
The correlation between IVES and UCO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. UCO — Ранг доходности на риск
IVES
UCO
Сравнение IVES c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | -0.34 | +2.60 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и UCO
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -99.95% | +77.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -34.77% | +12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -99.26% | +94.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -85.49% | +79.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 57.26% | -31.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 59.81% | -34.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 71.35% | -45.61% |
Сравнение комиссий IVES и UCO
IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и UCO
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and UCO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, UCO leads with 115.57% vs 57.58% for IVES. On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 115.57% return vs 57.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for UCO.
IVES is categorized as Technology Equities, while UCO is Leveraged Commodities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Wedbush and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для IVES и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор