PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с TPYP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 23.45% for TPYP. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IVES charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности IVES и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.86%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.17%
С начала года
20.86%
6 месяцев
20.79%
1 год
23.45%
3 года*
25.93%
5 лет*
18.00%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и TPYP

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.86%0.84%

Correlation

The correlation between IVES and TPYP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов IVES и TPYP

Секторы
IVES
TPYP

Технологии

71.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Промышленность

3.1%

-

Финансовые услуги

1.9%
2.4%

Коммунальные услуги

1.3%
22.0%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
TPYP

-

Промышленность

IVES
3.1%
TPYP

-

Финансовые услуги

IVES
1.9%
TPYP
2.4%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
TPYP
22.0%

Сырьевые материалы

IVES

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

TPYP

-

Энергетика

IVES

-

TPYP
68.8%

Здравоохранение

IVES

-

TPYP

-

Недвижимость

IVES

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

IVES vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.77

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.48

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.44

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

8.44

-4.14

IVES vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и TPYP

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-51.91%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-6.84%

-15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-4.64%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-7.88%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

2.79%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и TPYP

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

5.23%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

10.40%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

13.34%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

17.40%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

21.93%

+4.72%

Сравнение комиссий IVES и TPYP

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и TPYP

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TPYP в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.23%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

IVES and TPYP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to TPYP (5.23%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs TPYP's -51.91%.

On 1-year performance, IVES leads with 35.69% vs 23.45% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 35.69% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

TPYP has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.36% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while TPYP is Energy Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Wedbush and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор