PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVES с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVES и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 13.84%.


IVES

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.61%
С начала года
15.94%
6 месяцев
13.43%
1 год
40.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMCI

1 день
-6.03%
1 месяц
-6.35%
С начала года
13.84%
6 месяцев
9.07%
1 год
-22.22%
3 года*
15.53%
5 лет*
56.61%
10 лет*
29.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и SMCI


2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
15.94%25.11%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
13.84%-32.23%

Correlation

The correlation between IVES and SMCI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.61

The correlation between IVES and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Super Micro Computer, Inc.

Доходность на риск

IVES vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVESSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.28

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

-0.46

+5.41

IVES vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и SMCI

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SMCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVESSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-84.84%

+62.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-66.18%

+43.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-71.95%

+59.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-32.03%

+26.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

40.05%

-31.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SMCI

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 11.75%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.45%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVESSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

47.45%

-35.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

78.43%

-57.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

87.43%

-60.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

87.07%

-60.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

71.48%

-44.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SMCI

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
0.36%0.41%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVES and SMCI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (47.45%) compared to IVES (11.75%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs SMCI's -84.84%.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор