PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVES с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVES с SMCI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

IVES - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Dan Ives Global Cloud Technology Prime Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVES или SMCI.

Корреляция

Корреляция между IVES и SMCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVES и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVES:

0.13

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

IVES:

0.40

SMCI:

-0.13

Коэф-т Омега

IVES:

1.06

SMCI:

0.98

Коэф-т Кальмара

IVES:

0.10

SMCI:

-0.62

Коэф-т Мартина

IVES:

0.41

SMCI:

-1.01

Индекс Язвы

IVES:

9.79%

SMCI:

52.08%

Дневная вол-ть

IVES:

31.94%

SMCI:

114.01%

Макс. просадка

IVES:

-56.11%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

IVES:

-18.64%

SMCI:

-64.00%

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 40.32%.

IVES

С начала года

-0.26%

1 месяц

21.86%

6 месяцев

-0.76%

1 год

3.32%

3 года

14.66%

5 лет

6.53%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

40.32%

1 месяц

35.76%

6 месяцев

51.29%

1 год

-52.68%

3 года

104.84%

5 лет

76.23%

10 лет

28.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF

Super Micro Computer, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVES и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг риск-скорректированной доходности IVES, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVES c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SMCI

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
IVES
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF		0.19%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%1.02%0.64%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVES и SMCI

Максимальная просадка IVES за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SMCI

Текущая волатильность для Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) составляет 9.00%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.05%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...