PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVES с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVES и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 3.59%.


IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
43.34%

SMCI

1 день
-4.32%
1 месяц
11.51%
6 месяцев
-10.19%
С начала года
3.59%
1 год
-47.05%
3 года*
-3.57%
5 лет*
50.75%
10 лет*
30.31%
Всё время*
20.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$12.70M$15.27M$21.15M
$1.30B$1.24B$1.75B

Сравнение доходности по годам IVES и SMCI


2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
21.77%25.11%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
3.59%-32.23%

Correlation

The correlation between IVES and SMCI is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.59

The correlation between IVES and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Super Micro Computer, Inc.

Доходность на риск

IVES vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVES c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVESSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.73

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-1.14

+5.43

IVES vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и SMCI

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SMCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVESSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-84.84%

+62.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-65.01%

+42.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-74.48%

+66.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-32.31%

+25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

42.20%

-32.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SMCI

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 9.44%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.63%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVESSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

29.63%

-20.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

82.83%

-60.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

90.31%

-61.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

88.18%

-61.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

71.57%

-44.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SMCI

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
0.34%0.41%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVES and SMCI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (29.63%) compared to IVES (9.44%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs SMCI's -84.84%.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор