Сравнение IVES с SMCI
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past year, IVES returned 40.84% vs -22.22% for SMCI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVES и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 13.84%.
IVES
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 56.61%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам IVES и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 15.94% | 25.11% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 13.84% | -32.23% |
Correlation
The correlation between IVES and SMCI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between IVES and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. SMCI — Ранг доходности на риск
IVES
SMCI
Сравнение IVES c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.28 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.46 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и SMCI
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -84.84% | +62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -66.18% | +43.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -71.95% | +59.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -32.03% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 40.05% | -31.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и SMCI
Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 11.75%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.45%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 47.45% | -35.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 78.43% | -57.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 87.43% | -60.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 87.07% | -60.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 71.48% | -44.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и SMCI
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and SMCI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.45%) compared to IVES (11.75%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs SMCI's -84.84%.
IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVES и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор