PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVES с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVES и SMCI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности IVES и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.93%
-64.88%
IVES
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVES:

0.89

SMCI:

0.00

Коэф-т Сортино

IVES:

1.33

SMCI:

0.92

Коэф-т Омега

IVES:

1.16

SMCI:

1.12

Коэф-т Кальмара

IVES:

0.57

SMCI:

0.00

Коэф-т Мартина

IVES:

4.08

SMCI:

0.00

Индекс Язвы

IVES:

4.84%

SMCI:

44.22%

Дневная вол-ть

IVES:

22.14%

SMCI:

119.65%

Макс. просадка

IVES:

-56.11%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

IVES:

-17.39%

SMCI:

-72.87%

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 13.38%.


IVES

С начала года

19.73%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

11.93%

1 год

22.15%

5 лет

5.99%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

13.38%

1 месяц

49.63%

6 месяцев

-64.97%

1 год

2.01%

5 лет

67.49%

10 лет

24.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVES c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVES, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.890.02
Коэффициент Сортино IVES, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.330.95
Коэффициент Омега IVES, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.13
Коэффициент Кальмара IVES, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.570.02
Коэффициент Мартина IVES, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.080.05
IVES
SMCI

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
0.02
IVES
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SMCI

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
IVES
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF
0.02%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%1.02%0.64%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVES и SMCI

Максимальная просадка IVES за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.39%
-72.87%
IVES
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SMCI

Текущая волатильность для Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) составляет 8.06%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 42.52%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.06%
42.52%
IVES
SMCI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab