Сравнение IVES с SMCI
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) is Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past year, IVES returned 39.62% vs -47.05% for SMCI. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IVES и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 3.59%.
IVES
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 27.70%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
SMCI
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 11.51%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 50.75%
- 10 лет*
- 30.31%
- Всё время*
- 20.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.70M | $15.27M | $21.15M | |
| $1.30B | $1.24B | $1.75B |
Сравнение доходности по годам IVES и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 21.77% | 25.11% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 3.59% | -32.23% |
Correlation
The correlation between IVES and SMCI is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between IVES and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. SMCI — Ранг доходности на риск
IVES
SMCI
Сравнение IVES c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.73 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -1.14 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и SMCI
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -84.84% | +62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -65.01% | +42.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -74.48% | +66.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -32.31% | +25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 42.20% | -32.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и SMCI
Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 9.44%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.63%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 29.63% | -20.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 82.83% | -60.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 90.31% | -61.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 88.18% | -61.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 71.57% | -44.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и SMCI
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.34% | 0.41% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and SMCI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (29.63%) compared to IVES (9.44%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs SMCI's -84.84%.
IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVES и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор