PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с SIXH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. IVES is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 13.13% for SIXH. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IVES charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности IVES и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 9.84%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXH

1 день
-0.24%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.57%
1 год
13.13%
3 года*
13.26%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и SIXH

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		9.84%3.19%

Correlation

The correlation between IVES and SIXH is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с ACIOSIXH с QQQSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с SJB

Доходность на риск

IVES vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.72

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.68

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.02

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

7.67

-3.37

IVES vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXH равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и SIXH

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-11.68%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-4.36%

-18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-0.26%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-1.84%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

1.72%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SIXH

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

2.30%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

6.08%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

7.67%

+19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

10.37%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

10.12%

+16.53%

Сравнение комиссий IVES и SIXH

IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SIXH

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SIXH в 1.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.85%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

IVES and SIXH have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to SIXH (2.30%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs SIXH's -11.68%.

On 1-year performance, IVES leads with 35.69% vs 13.13% for SIXH. On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 35.69% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.36% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Wedbush and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор