PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с RSPN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs 19.47% for RSPN. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVES charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.

Доходность

Сравнение доходности IVES и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 15.36%.

IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%

RSPN

1 день
-0.09%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
5.59%
С начала года
15.36%
1 год
19.47%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.71%
Всё время*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
$12.70M$15.27M$21.15M

RSPN

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
$8.57M$5.85M$7.55M

Сравнение доходности по годам IVES и RSPN

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		21.77%25.11%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		15.36%8.59%

Correlation

The correlation between IVES and RSPN is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов IVES и RSPN

Секторы
IVES
RSPN

Технологии

71.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
1.0%

Промышленность

4.4%
86.7%

Финансовые услуги

1.4%
0.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.4%
RSPN
7.1%

Коммуникационные услуги

IVES
11.9%
RSPN

-

Потребительский циклический сектор

IVES
9.4%
RSPN
1.0%

Промышленность

IVES
4.4%
RSPN
86.7%

Финансовые услуги

IVES
1.4%
RSPN
0.1%

Коммунальные услуги

IVES
1.4%
RSPN
1.4%

Сырьевые материалы

IVES

-

RSPN
3.6%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

RSPN

-

Энергетика

IVES

-

RSPN

-

Здравоохранение

IVES

-

RSPN

-

Недвижимость

IVES

-

RSPN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS

Доходность на риск

IVES vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVES c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESRSPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.19

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.76

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.58

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

5.40

-1.10

IVES vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPN равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и RSPN

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-59.61%

+36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-12.36%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-0.09%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.62%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

3.62%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и RSPN

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.07%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

13.16%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

16.42%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

18.31%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

20.36%

+6.80%

Сравнение комиссий IVES и RSPN

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и RSPN

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности RSPN в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.80%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

IVES and RSPN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (9.44%) compared to RSPN (5.07%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs RSPN's -59.61%.

On 1-year performance, IVES leads with 39.62% vs 19.47% for RSPN. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 39.62% return vs 19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

RSPN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.34% for IVES.

IVES is categorized as Artificial Intelligence, while RSPN is Industrials Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.40% for RSPN.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор