PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 57.58% vs 92.25% for QTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности IVES и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

IVES

1 день
-0.90%
1 месяц
16.50%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.83%
1 год
57.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и QTUM

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		26.00%25.06%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%26.37%

Correlation

The correlation between IVES and QTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов IVES и QTUM

Секторы
IVES
QTUM

Технологии

67.8%
84.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

11.8%
5.3%

Промышленность

4.3%
9.0%

Финансовые услуги

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
67.8%
QTUM
84.2%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
QTUM
0.8%

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
QTUM
5.3%

Промышленность

IVES
4.3%
QTUM
9.0%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
QTUM

-

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
QTUM

-

Сырьевые материалы

IVES

-

QTUM

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

QTUM

-

Энергетика

IVES

-

QTUM

-

Здравоохранение

IVES

-

QTUM
0.7%

Недвижимость

IVES

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

IVES vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

1.07

+1.18

Просадки

Сравнение просадок IVES и QTUM

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-38.45%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-15.26%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-1.35%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-8.25%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и QTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

26.27%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

26.56%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

27.16%

-1.42%

Сравнение комиссий IVES и QTUM

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и QTUM

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IVES and QTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, QTUM leads with 92.25% vs 57.58% for IVES. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 92.25% return vs 57.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.33% for IVES.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Wedbush and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.40% for QTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор