PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с QTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 34.53% vs 54.31% for QTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности IVES и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.

IVES

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
12.28%
С начала года
16.26%
1 год
34.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-3.40%
1 месяц
-11.80%
6 месяцев
21.36%
С начала года
30.78%
1 год
54.31%
3 года*
40.96%
5 лет*
25.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и QTUM

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		16.26%25.11%
QTUM
Defiance Quantum ETF		30.78%27.45%

Correlation

The correlation between IVES and QTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between IVES and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и QTUM

Секторы
IVES
QTUM

Технологии

71.8%
81.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.4%

Промышленность

3.1%
9.1%

Финансовые услуги

1.9%
0.0%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
QTUM
81.2%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
QTUM
2.0%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
QTUM
6.4%

Промышленность

IVES
3.1%
QTUM
9.1%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
QTUM
0.0%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
QTUM

-

Сырьевые материалы

IVES

-

QTUM

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

QTUM

-

Энергетика

IVES

-

QTUM

-

Здравоохранение

IVES

-

QTUM
1.2%

Недвижимость

IVES

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с CHPX

Доходность на риск

IVES vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.79

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.31

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.58

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

11.44

-7.46

IVES vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и QTUM

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-38.45%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-15.26%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-15.19%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.22%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

4.76%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и QTUM

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 7.31%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

11.07%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

25.30%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

30.57%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

27.47%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

27.59%

-1.04%

Сравнение комиссий IVES и QTUM

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и QTUM

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QTUM в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.82%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IVES and QTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (11.07%) compared to IVES (7.31%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 54.31% vs 34.53% for IVES. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 54.31% return vs 34.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

QTUM has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.36% for IVES.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Wedbush and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор