PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с PSI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 184.91% for PSI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности IVES и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 114.01%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-0.99%
1 месяц
9.77%
С начала года
114.01%
6 месяцев
108.82%
1 год
184.91%
3 года*
58.24%
5 лет*
32.63%
10 лет*
35.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и PSI

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		114.01%48.74%

Correlation

The correlation between IVES and PSI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.67

The correlation between IVES and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и PSI

Секторы
IVES
PSI

Технологии

71.8%
98.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Промышленность

3.1%
1.6%

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
PSI
98.4%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
PSI

-

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
PSI

-

Промышленность

IVES
3.1%
PSI
1.6%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
PSI

-

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
PSI

-

Сырьевые материалы

IVES

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

PSI

-

Энергетика

IVES

-

PSI

-

Здравоохранение

IVES

-

PSI

-

Недвижимость

IVES

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

IVES vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
4.43

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
4.19

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.58

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

12.03

-10.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

41.47

-37.17

IVES vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и PSI

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-62.96%

+40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-15.48%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-8.51%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-15.90%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

4.48%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и PSI

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 11.81%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

21.88%

-10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

35.12%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

42.22%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

38.83%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

35.60%

-8.95%

Сравнение комиссий IVES и PSI

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и PSI

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IVES and PSI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.88%) compared to IVES (11.81%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 184.91% vs 35.69% for IVES. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 184.91% return vs 35.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.03% for PSI.

IVES is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор