Сравнение IVES с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
IVES и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVES и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 26.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и MAGS
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
IVES vs. MAGS — Ранг доходности на риск
IVES
MAGS
Сравнение IVES c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.36 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между IVES и MAGS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и MAGS
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и MAGS
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -29.91% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -13.78% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -4.77% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и MAGS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 28.70% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 26.28% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 26.28% | -1.23% |