PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с MAGS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds. IVES is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 17.13% for MAGS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности IVES и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -4.97%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-6.70%
1 год
17.13%
3 года*
28.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и MAGS

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-4.97%26.61%

Correlation

The correlation between IVES and MAGS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.75

The correlation between IVES and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и MAGS

Секторы
IVES
MAGS

Технологии

71.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.0%

Промышленность

3.1%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
MAGS
8.1%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
MAGS
5.3%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
MAGS
4.0%

Промышленность

IVES
3.1%
MAGS

-

Финансовые услуги

IVES
1.9%
MAGS

-

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
MAGS

-

Сырьевые материалы

IVES

-

MAGS

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

MAGS

-

Энергетика

IVES

-

MAGS

-

Здравоохранение

IVES

-

MAGS

-

Недвижимость

IVES

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

IVES vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.83

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.24

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.92

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

3.01

+1.29

IVES vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и MAGS

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-29.91%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-18.62%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-11.64%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.76%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

5.70%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и MAGS

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

7.13%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

15.50%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

20.67%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

26.01%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

26.01%

+0.64%

Сравнение комиссий IVES и MAGS

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и MAGS

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MAGS в 1.56%

ПозицияTTM202520242023
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.56%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IVES and MAGS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to MAGS (7.13%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs MAGS's -29.91%.

On 1-year performance, IVES leads with 35.69% vs 17.13% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 35.69% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

MAGS has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.36% for IVES.

They also come from different issuers: Wedbush and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.29% for MAGS.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор