PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с IDGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 48.50% for IDGT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности IVES и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 43.60%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.30%
С начала года
43.60%
6 месяцев
42.11%
1 год
48.50%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.46%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и IDGT

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		43.60%6.15%

Correlation

The correlation between IVES and IDGT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.63

The correlation between IVES and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и IDGT

Секторы
IVES
IDGT

Технологии

71.8%
56.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
6.7%

Промышленность

3.1%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Технологии

IVES
71.8%
IDGT
56.9%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
IDGT
6.7%

Промышленность

IVES
3.1%
IDGT

-

Финансовые услуги

IVES
1.9%
IDGT

-

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
IDGT

-

Сырьевые материалы

IVES

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

IDGT

-

Энергетика

IVES

-

IDGT

-

Здравоохранение

IVES

-

IDGT

-

Недвижимость

IVES

-

IDGT
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

IVES vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.28

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.95

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.40

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

15.27

-10.97

IVES vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и IDGT

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-77.95%

+55.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-9.02%

-13.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-8.16%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-19.88%

+14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

3.19%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и IDGT

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

8.63%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

17.70%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

21.47%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

23.36%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

23.32%

+3.33%

Сравнение комиссий IVES и IDGT

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и IDGT

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IDGT в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.75%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVES and IDGT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to IDGT (8.63%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs IDGT's -77.95%.

On 1-year performance, IDGT leads with 48.50% vs 35.69% for IVES. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDGT has performed better with a 48.50% return vs 35.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IDGT has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.36% for IVES.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Wedbush and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор