PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с GPTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Artificial Intelligence funds. IVES is passively managed, while GPTY is actively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs 32.58% for GPTY. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IVES charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности IVES и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 24.35%.

IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
$12.70M$15.27M$21.15M

Сравнение доходности по годам IVES и GPTY

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		21.77%25.11%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%13.74%

Correlation

The correlation between IVES and GPTY is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between IVES and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и GPTY

Секторы
IVES
GPTY

Технологии

71.4%
76.4%

Коммуникационные услуги

11.9%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.7%

Промышленность

4.4%
2.2%

Финансовые услуги

1.4%
4.2%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.4%
GPTY
76.4%

Коммуникационные услуги

IVES
11.9%
GPTY
9.5%

Потребительский циклический сектор

IVES
9.4%
GPTY
7.7%

Промышленность

IVES
4.4%
GPTY
2.2%

Финансовые услуги

IVES
1.4%
GPTY
4.2%

Коммунальные услуги

IVES
1.4%
GPTY

-

Сырьевые материалы

IVES

-

GPTY

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

GPTY

-

Энергетика

IVES

-

GPTY

-

Здравоохранение

IVES

-

GPTY

-

Недвижимость

IVES

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI

Доходность на риск

IVES vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVES c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.19

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.72

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.69

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

3.88

+0.41

IVES vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPTY равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и GPTY

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-26.62%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-19.32%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-10.10%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.88%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

8.41%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и GPTY

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 9.44%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

9.98%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

22.96%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

27.57%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

29.99%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

29.99%

-2.83%

Сравнение комиссий IVES и GPTY

IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и GPTY

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности GPTY в 38.26%

ПозицияTTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.34%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IVES and GPTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPTY has higher volatility (9.98%) compared to IVES (9.44%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, IVES leads with 39.62% vs 32.58% for GPTY. On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 39.62% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 0.34% for IVES.

They also come from different issuers: Wedbush and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.99% for GPTY.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор