PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с FDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 21.91% for FDL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IVES charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности IVES и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.30%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.91%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и FDL

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.30%9.12%

Correlation

The correlation between IVES and FDL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов IVES и FDL

Секторы
IVES
FDL

Технологии

71.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Промышленность

3.1%
3.9%

Финансовые услуги

1.9%
15.2%

Коммунальные услуги

1.3%
6.5%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

25.7%

Здравоохранение

-

17.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
FDL
1.4%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
FDL
4.7%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
FDL
10.6%

Промышленность

IVES
3.1%
FDL
3.9%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
FDL
15.2%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

IVES

-

FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

FDL
14.4%

Энергетика

IVES

-

FDL
25.7%

Здравоохранение

IVES

-

FDL
17.6%

Недвижимость

IVES

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

IVES vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.91

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.90

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.15

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

12.05

-7.75

IVES vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и FDL

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-65.93%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-4.27%

-18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-3.40%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-9.63%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

1.82%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и FDL

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

3.54%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

8.10%

+13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

11.55%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

14.31%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

17.11%

+9.54%

Сравнение комиссий IVES и FDL

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и FDL

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FDL в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVES and FDL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to FDL (3.54%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, IVES leads with 35.69% vs 21.91% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 35.69% return vs 21.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

FDL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.36% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор