PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IVES charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности IVES и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и DBO

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-1.37%

Correlation

The correlation between IVES and DBO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов IVES и DBO

Секторы
IVES
DBO

Технологии

67.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Промышленность

4.3%

-

Финансовые услуги

1.7%
116.0%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
67.8%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
DBO

-

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
DBO

-

Промышленность

IVES
4.3%
DBO

-

Финансовые услуги

IVES
1.7%
DBO
116.0%

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

IVES

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

DBO

-

Энергетика

IVES

-

DBO

-

Здравоохранение

IVES

-

DBO

-

Недвижимость

IVES

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

IVES vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.02

+2.30

Просадки

Сравнение просадок IVES и DBO

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-90.18%

+67.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-51.38%

+47.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-62.25%

+56.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

34.46%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

32.29%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

31.78%

-6.01%

Сравнение комиссий IVES и DBO

IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и DBO

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVES and DBO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.33% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while DBO is Oil & Gas. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор