PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVES с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVES и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.


IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и BNO


2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
27.14%25.06%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
90.47%1.83%

Correlation

The correlation between IVES and BNO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

IVES vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVES

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVESBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.14

+2.18

Просадки

Сравнение просадок IVES и BNO

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVESBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-87.06%

+64.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-10.29%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-40.17%

+34.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и BNO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVESBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

41.46%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

35.38%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

36.68%

-10.91%

Сравнение комиссий IVES и BNO

IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и BNO

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
0.33%0.41%

Часто задаваемые вопросы


IVES and BNO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BNO.

IVES is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Wedbush and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.90% for BNO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор