Сравнение IVEP с WNTR
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IVEP is passively managed, while WNTR is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и WNTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 3.25% |
Correlation
The correlation between IVEP and WNTR is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. WNTR — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение IVEP c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и WNTR
Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -42.65% | +30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -10.67% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -20.46% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и WNTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 53.81% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 53.49% | -24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 53.49% | -24.37% |
Сравнение комиссий IVEP и WNTR
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и WNTR
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and WNTR have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Wedbush and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 1.01% for WNTR.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор