Сравнение IVEP с WEEI
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. IVEP is passively managed, while WEEI is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и WEEI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between IVEP and WEEI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. WEEI — Ранг доходности на риск
IVEP
WEEI
Сравнение IVEP c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.70 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и WEEI
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -18.78% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.75% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -4.17% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и WEEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 13.97% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 18.30% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 18.30% | +7.99% |
Сравнение комиссий IVEP и WEEI
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и WEEI
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.22% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and WEEI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Wedbush and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.85% for WEEI.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор