PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с PRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRN

1 день
-3.09%
1 месяц
-11.05%
6 месяцев
12.79%
С начала года
26.51%
1 год
38.38%
3 года*
27.46%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и PRN

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		10.05%

Correlation

The correlation between IVEP and PRN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.83

Сравнение распределения секторов IVEP и PRN

Секторы
IVEP
PRN

Промышленность

43.6%
65.7%

Коммунальные услуги

22.5%

-

Энергетика

13.0%
1.6%

Недвижимость

10.9%
2.0%

Технологии

7.7%
22.7%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
43.6%
PRN
65.7%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
PRN

-

Энергетика

IVEP
13.0%
PRN
1.6%

Недвижимость

IVEP
10.9%
PRN
2.0%

Технологии

IVEP
7.7%
PRN
22.7%

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

IVEP

-

PRN

-

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

PRN
1.5%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

PRN

-

Финансовые услуги

IVEP

-

PRN
1.2%

Здравоохранение

IVEP

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с IMCG

Доходность на риск

IVEP vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRN
Ранг доходности на риск PRN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.64

—

IVEP vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и PRN

Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-59.88%

+47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-15.91%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-10.81%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и PRN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

32.27%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

25.85%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

24.60%

+4.52%

Сравнение комиссий IVEP и PRN

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и PRN

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.10%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and PRN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

PRN has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.60% for PRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор