Сравнение IVEP с KMLM
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и KMLM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -2.70% |
Correlation
The correlation between IVEP and KMLM is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. KMLM — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение IVEP c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и KMLM
Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -27.47% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -16.59% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -12.76% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 11.39% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 14.57% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 14.69% | +14.65% |
Сравнение комиссий IVEP и KMLM
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и KMLM
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.70% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and KMLM have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while KMLM is Systematic Trend. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: Wedbush and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор