Сравнение IVEP с FXU
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам IVEP и FXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | -6.38% |
Correlation
The correlation between IVEP and FXU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. FXU — Ранг доходности на риск
IVEP
FXU
Сравнение IVEP c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.42 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и FXU
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -49.00% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -7.34% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -7.64% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и FXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 13.17% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 16.58% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 18.33% | +7.96% |
Сравнение комиссий IVEP и FXU
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и FXU
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.20% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and FXU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
FXU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while FXU is Utilities Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.62% for FXU.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор