PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с FXU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.61%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FXU

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
3.11%
С начала года
7.37%
1 год
8.78%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.40%
10 лет*
8.86%
Всё время*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FXU

First Trust Utilities AlphaDEX Fund
$10.67M$11.58M$12.27M

IVEP

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
$588.24K$553.57K$816.67K

Сравнение доходности по годам IVEP и FXU

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		1.91%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		-4.35%

Correlation

The correlation between IVEP and FXU is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.03

Сравнение распределения секторов IVEP и FXU

Секторы
IVEP
FXU

Промышленность

45.4%
4.1%

Коммунальные услуги

22.3%
92.4%

Энергетика

12.5%
3.5%

Недвижимость

10.1%

-

Технологии

7.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
45.4%
FXU
4.1%

Коммунальные услуги

IVEP
22.3%
FXU
92.4%

Энергетика

IVEP
12.5%
FXU
3.5%

Недвижимость

IVEP
10.1%
FXU

-

Технологии

IVEP
7.6%
FXU

-

Сырьевые материалы

IVEP
2.2%
FXU

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

FXU

-

Финансовые услуги

IVEP

-

FXU

-

Здравоохранение

IVEP

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с DTCRIVEP с XLIIIVEP с YCS
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

IVEP vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXU
Ранг доходности на риск FXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVEP c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.11

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.55

—

IVEP vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и FXU

Максимальная просадка IVEP за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.54%

-49.00%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-6.29%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-7.60%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и FXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

13.61%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

16.59%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

18.38%

+12.83%

Сравнение комиссий IVEP и FXU

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXU в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и FXU

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.22%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and FXU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FXU is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FXU is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

FXU has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP is categorized as Industrials Equities, while FXU is Utilities Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.61% for FXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор