PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVEP с FMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVEP и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IVEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMF

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.22%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.62%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и FMF


Correlation

The correlation between IVEP and FMF is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

IVEP vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVEP

FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVEP vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVEPFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

0.17

+2.45

Просадки

Сравнение просадок IVEP и FMF

Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVEPFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-22.21%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-0.07%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-9.86%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и FMF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVEPFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

9.66%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

10.74%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

11.72%

+14.57%

Сравнение комиссий IVEP и FMF

IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и FMF

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.96%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVEP and FMF have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP is categorized as Industrials Equities, while FMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.95% for FMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и FMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор