Сравнение IVEP с FMF
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust. IVEP is passively managed, while FMF is actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FMF.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и FMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение доходности по годам IVEP и FMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between IVEP and FMF is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. FMF — Ранг доходности на риск
IVEP
FMF
Сравнение IVEP c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.17 | +2.45 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и FMF
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -22.21% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.07% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -9.86% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и FMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 9.66% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 10.74% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 11.72% | +14.57% |
Сравнение комиссий IVEP и FMF
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и FMF
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 4.96% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and FMF have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while FMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.95% for FMF.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и FMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор