Сравнение IVEP с FAAR
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. IVEP is passively managed, while FAAR is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам IVEP и FAAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.51% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 1.21% |
Correlation
The correlation between IVEP and FAAR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. FAAR — Ранг доходности на риск
IVEP
FAAR
Сравнение IVEP c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.63 | 0.44 | +2.18 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и FAAR
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -18.03% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -1.57% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -7.84% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 13.49% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 13.01% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 11.51% | +14.44% |
Сравнение комиссий IVEP и FAAR
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и FAAR
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.20% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and FAAR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор