PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и ERX

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		-11.67%

Correlation

The correlation between IVEP and ERX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

-0.25

Сравнение распределения секторов IVEP и ERX

Секторы
IVEP
ERX

Промышленность

43.6%

-

Коммунальные услуги

22.5%

-

Энергетика

13.0%
100.0%

Недвижимость

10.9%

-

Технологии

7.7%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
43.6%
ERX

-

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
ERX

-

Энергетика

IVEP
13.0%
ERX
100.0%

Недвижимость

IVEP
10.9%
ERX

-

Технологии

IVEP
7.7%
ERX

-

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
ERX

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

ERX

-

Финансовые услуги

IVEP

-

ERX

-

Здравоохранение

IVEP

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

IVEP vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.95

—

IVEP vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и ERX

Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-99.54%

+87.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-92.05%

+79.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-67.18%

+63.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и ERX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

42.09%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

51.72%

-22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

68.92%

-39.80%

Сравнение комиссий IVEP и ERX

IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и ERX

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and ERX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP is categorized as Industrials Equities, while ERX is Leveraged Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Wedbush and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 1.09% for ERX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор