PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с VLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с VLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).

IVE и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVE и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		-0.07%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		2.50%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 11.25% против 13.18% соответственно.

IVE

1 день
1.70%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.10%
1 год
12.68%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.25%

VLU

1 день
2.04%
1 месяц
-3.82%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
19.18%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM

Сравнение комиссий IVE и VLU

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVE
iShares S&P 500 Value ETF
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Доходность на риск

IVE vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.15

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.67

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.63

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

7.78

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLU равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.15

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.39

Корреляция

Корреляция между IVE и VLU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и VLU

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VLU в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.64%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.78%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Просадки

Сравнение просадок IVE и VLU

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VLU.

Загрузка...

Показатели просадок

IVEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-37.39%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.40%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-19.55%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-37.39%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.43%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-3.78%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и VLU

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.82%, в то время как у SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.31%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.61%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.77%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.46%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.09%

-1.11%