PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с VLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с VLU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IVE tracks the S&P 500 Value Index while VLU tracks the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 12.04%/yr vs 14.20%/yr for VLU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for VLU.

Доходность

Сравнение доходности IVE и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 12.04% против 14.20% соответственно.

IVE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.37%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.44%
1 год
19.12%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
12.04%

VLU

1 день
-0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
13.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.66%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.52%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		13.06%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%

Correlation

The correlation between IVE and VLU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.74

The correlation between IVE and VLU shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVE и VLU

Секторы
IVE
VLU

Технологии

22.4%
19.1%

Финансовые услуги

14.6%
18.4%

Здравоохранение

11.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.7%

Промышленность

10.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.1%

Энергетика

7.0%
6.6%

Коммунальные услуги

4.3%
3.5%

Недвижимость

3.4%
3.4%

Сырьевые материалы

3.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.8%

Технологии

IVE
22.4%
VLU
19.1%

Финансовые услуги

IVE
14.6%
VLU
18.4%

Здравоохранение

IVE
11.5%
VLU
11.5%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.1%
VLU
10.7%

Промышленность

IVE
10.4%
VLU
8.3%

Потребительский защитный сектор

IVE
8.9%
VLU
7.1%

Энергетика

IVE
7.0%
VLU
6.6%

Коммунальные услуги

IVE
4.3%
VLU
3.5%

Недвижимость

IVE
3.4%
VLU
3.4%

Сырьевые материалы

IVE
3.3%
VLU
2.6%

Коммуникационные услуги

IVE
3.2%
VLU
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с MMTMVLU с AOA

Доходность на риск

IVE vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.45

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.42

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.22

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

16.78

-5.04

IVE vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLU равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVE и VLU

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-37.39%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.34%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-16.22%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-19.55%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-37.39%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.37%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-3.73%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и VLU

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеют волатильность 2.83% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.84%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.90%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

10.97%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.39%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.06%

-1.14%

Сравнение комиссий IVE и VLU

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и VLU

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VLU в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.57%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.64%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IVE and VLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VLU has higher volatility (2.84%) compared to IVE (2.83%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs VLU's -37.39%.

On 10-year performance, VLU leads with 14.20% vs 12.04% for IVE. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 14.20% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

VLU has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.57% for IVE.

IVE tracks S&P 500 Value Index, while VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.12% for VLU.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и VLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор