Сравнение IVE с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
IVE и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IVE и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -0.07% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | 2.52% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.14% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.14%.
IVE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.25%
SEIV
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и SEIV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVE vs. SEIV — Ранг доходности на риск
IVE
SEIV
Сравнение IVE c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.66 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.33 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.42 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 12.08 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.66 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IVE и SEIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и SEIV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SEIV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и SEIV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -18.18% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -12.82% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.68% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -3.60% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и SEIV
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.82%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.49% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.49% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 18.25% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 16.82% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.82% | +0.16% |