PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с PLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR).

IVE и PLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IVE и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%6.61%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		-8.58%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у PLDR с доходностью -8.58%.

IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%

PLDR

1 день
0.67%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-5.85%
1 год
10.67%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с PVALPLDR с QUALPLDR с FFLCPLDR с SPHQPLDR с GARPPLDR с FITLX

Сравнение комиссий IVE и PLDR

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PLDR в 0.59%.

PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

IVE vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEPLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.66

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.84

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.94

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLDR равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и PLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEPLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между IVE и PLDR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и PLDR

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности PLDR в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.41%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVE и PLDR

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки PLDR в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и PLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

IVEPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-29.58%

-31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.03%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-9.90%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-8.82%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.74%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и PLDR

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.78%, в то время как у Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVEPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.35%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.59%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

16.32%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.16%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.16%

-0.18%