PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVE с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с PLDR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while PLDR is a Sustainable fund actively managed by Putnam. IVE is passively managed, while PLDR is actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVE charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for PLDR.

Доходность

Сравнение доходности IVE и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVE

1 день
-0.21%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.74%
1 год
21.94%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.78%
Всё время*
7.69%

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVE

iShares S&P 500 Value ETF
$172.72M$150.35M$232.16M

Сравнение доходности по годам IVE и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		11.74%13.02%12.03%22.07%-5.41%6.83%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%

Correlation

The correlation between IVE and PLDR is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.78

The correlation between IVE and PLDR shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVE и PLDR

Секторы
IVE
PLDR

Технологии

21.7%
38.3%

Финансовые услуги

15.0%
9.9%

Здравоохранение

12.2%
7.5%

Промышленность

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
5.3%

Энергетика

6.6%
3.1%

Коммунальные услуги

4.5%
3.4%

Сырьевые материалы

3.3%
2.3%

Недвижимость

3.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.1%

Технологии

IVE
21.7%
PLDR
38.3%

Финансовые услуги

IVE
15.0%
PLDR
9.9%

Здравоохранение

IVE
12.2%
PLDR
7.5%

Промышленность

IVE
10.9%
PLDR
8.4%

Потребительский циклический сектор

IVE
10.6%
PLDR
10.1%

Потребительский защитный сектор

IVE
8.8%
PLDR
5.3%

Энергетика

IVE
6.6%
PLDR
3.1%

Коммунальные услуги

IVE
4.5%
PLDR
3.4%

Сырьевые материалы

IVE
3.3%
PLDR
2.3%

Недвижимость

IVE
3.3%
PLDR
0.6%

Коммуникационные услуги

IVE
2.9%
PLDR
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с VTVIVE с SPYIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX

Доходность на риск

IVE vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVE c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

—

—

IVE vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVE и PLDR

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и PLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

—

—

Сравнение комиссий IVE и PLDR

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PLDR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и PLDR

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как PLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.51%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVE and PLDR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

IVE has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.37% for PLDR.

IVE is categorized as Large Cap Value Equities, while PLDR is Sustainable. They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.59% for PLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор