PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVE с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с IGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while IGF is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.78%/yr vs 7.99%/yr for IGF. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVE charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности IVE и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции IVE превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 11.78% против 7.99% соответственно.

IVE

1 день
-0.21%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.74%
1 год
21.94%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.78%
Всё время*
7.69%

IGF

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
3.54%
С начала года
9.17%
1 год
13.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.64%
10 лет*
7.99%
Всё время*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGF

iShares Global Infrastructure ETF
$84.39M$58.33M$55.52M

IVE

iShares S&P 500 Value ETF
$172.72M$150.35M$232.16M

Сравнение доходности по годам IVE и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		11.74%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.17%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between IVE and IGF is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.74

Over the past year, the correlation between IVE and IGF has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVE и IGF

Секторы
IVE
IGF

Технологии

21.7%

-

Финансовые услуги

15.0%

-

Здравоохранение

12.2%

-

Промышленность

10.9%
36.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Энергетика

6.6%
20.5%

Коммунальные услуги

4.5%
40.0%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

3.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Технологии

IVE
21.7%
IGF

-

Финансовые услуги

IVE
15.0%
IGF

-

Здравоохранение

IVE
12.2%
IGF

-

Промышленность

IVE
10.9%
IGF
36.4%

Потребительский циклический сектор

IVE
10.6%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

IVE
8.8%
IGF

-

Энергетика

IVE
6.6%
IGF
20.5%

Коммунальные услуги

IVE
4.5%
IGF
40.0%

Сырьевые материалы

IVE
3.3%
IGF

-

Недвижимость

IVE
3.3%
IGF
0.1%

Коммуникационные услуги

IVE
2.9%
IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с VTVIVE с SPYIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

IVE vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVE c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.28

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.86

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.31

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

6.13

+7.61

IVE vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVE и IGF

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-58.33%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.87%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-11.31%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-20.83%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-42.11%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.43%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-11.78%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.21%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и IGF

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.38%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

8.82%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

10.65%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.95%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.71%

+0.18%

Сравнение комиссий IVE и IGF

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и IGF

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IGF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.92%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.51%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

IVE and IGF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVE has higher volatility (2.74%) compared to IGF (2.38%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, IVE leads with 11.78% vs 7.99% for IGF. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVE has performed better with a 11.78% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.51% for IVE.

IVE is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Infrastructure Equities. IVE tracks S&P 500 Value Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.39% for IGF.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор