Сравнение IVE с IBIT
IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IVE returned 21.94% vs -43.08% for IBIT. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IVE и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
IVE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 7.69%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $172.72M | $150.35M | $232.16M |
Сравнение доходности по годам IVE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 11.74% | 13.02% | 11.94% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IVE and IBIT is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IVE
IBIT
Сравнение IVE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.84 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.81 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | -1.23 | +14.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVE и IBIT
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -53.30% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -53.30% | +47.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -48.46% | +48.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -18.39% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 35.07% | -33.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.74%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 8.34% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 33.03% | -25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 44.38% | -34.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 49.50% | -35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 49.50% | -32.61% |
Сравнение комиссий IVE и IBIT
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и IBIT
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.51% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
IVE and IBIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to IVE (2.74%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IVE leads with 21.94% vs -43.08% for IBIT. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVE has performed better with a 21.94% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IVE has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for IBIT.
IVE is categorized as Large Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IVE tracks S&P 500 Value Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.25% for IBIT.
IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор