PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVE с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVE и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и DIVO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.


IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Value ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий IVE и DIVO

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.


Доходность на риск

IVE vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVEDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.36

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.99

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.92

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

9.07

-4.07

IVE vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVEDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между IVE и DIVO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и DIVO

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DIVO в 6.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVE и DIVO

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и DIVO.


Загрузка...

Показатели просадок


IVEDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-30.04%

-31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.21%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-13.72%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.96%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-2.62%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.95%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и DIVO

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVEDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.58%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.01%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

13.13%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

11.93%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

14.93%

+2.05%