PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IVE is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, IVE returned 10.54%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IVE charges 0.18%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности IVE и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between IVE and DIVO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.82

The correlation between IVE and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и DIVO

Секторы
IVE
DIVO

Технологии

19.6%
14.5%

Финансовые услуги

15.2%
30.3%

Здравоохранение

11.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.6%

Промышленность

10.7%
16.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
6.9%

Энергетика

7.6%
6.8%

Коммунальные услуги

4.6%
2.0%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.0%

Технологии

IVE
19.6%
DIVO
14.5%

Финансовые услуги

IVE
15.2%
DIVO
30.3%

Здравоохранение

IVE
11.6%
DIVO
6.7%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.0%
DIVO
11.6%

Промышленность

IVE
10.7%
DIVO
16.2%

Потребительский защитный сектор

IVE
9.5%
DIVO
6.9%

Энергетика

IVE
7.6%
DIVO
6.8%

Коммунальные услуги

IVE
4.6%
DIVO
2.0%

Недвижимость

IVE
3.5%
DIVO

-

Сырьевые материалы

IVE
3.4%
DIVO
4.1%

Коммуникационные услуги

IVE
3.3%
DIVO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

IVE vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.06

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.05

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.10

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

11.21

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.85

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IVE и DIVO

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-30.04%

-31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.95%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-12.12%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-13.72%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.82%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-2.61%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.64%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и DIVO

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 2.00% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.01%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.88%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

8.97%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

11.94%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

14.84%

+2.12%

Сравнение комиссий IVE и DIVO

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и DIVO

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

IVE and DIVO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.01%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs 10.54% for IVE. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.52% for IVE.

IVE is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.56% for DIVO.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор