Сравнение IVE с DFLV
IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IVE is passively managed, while DFLV is actively managed. Over the past 3 years, IVE returned 14.96%/yr vs 18.72%/yr for DFLV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. IVE charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for DFLV.
Доходность
Сравнение доходности IVE и DFLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 21.70%.
IVE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 7.69%
DFLV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.52M | $29.26M | $30.59M | |
| $172.72M | $150.35M | $232.16M |
Сравнение доходности по годам IVE и DFLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 11.74% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -1.14% |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 21.70% | 15.90% | 12.88% | 12.31% | -0.94% |
Correlation
The correlation between IVE and DFLV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between IVE and DFLV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IVE и DFLV
Секторы
IVE
DFLV
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Технологии
IVE
DFLV
Финансовые услуги
IVE
DFLV
Здравоохранение
IVE
DFLV
Промышленность
IVE
DFLV
Потребительский циклический сектор
IVE
DFLV
Потребительский защитный сектор
IVE
DFLV
Энергетика
IVE
DFLV
Коммунальные услуги
IVE
DFLV
-
Сырьевые материалы
IVE
DFLV
Недвижимость
IVE
DFLV
Коммуникационные услуги
IVE
DFLV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVE vs. DFLV — Ранг доходности на риск
IVE
DFLV
Сравнение IVE c DFLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVE | DFLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 6.36 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 23.54 | -9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVE и DFLV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и DFLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVE | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -16.80% | -44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -5.48% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -16.80% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.13% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -2.95% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.48% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и DFLV
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVE | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.53% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 8.02% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 11.16% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.06% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.06% | +2.83% |
Сравнение комиссий IVE и DFLV
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и DFLV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DFLV в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.34% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.51% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
IVE and DFLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVE has higher volatility (2.74%) compared to DFLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs DFLV's -16.80%.
On 3-year performance, DFLV leads with 18.72% vs 14.96% for IVE. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 18.72% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.
IVE has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.34% for DFLV.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.22% for DFLV.
DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVE и DFLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор