PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVE с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVE и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и CDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции IVE превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.96% соответственно.


IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий IVE и CDC

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

IVE vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVECDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.93

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

4.26

+0.74

IVE vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVECDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между IVE и CDC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и CDC

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CDC в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок IVE и CDC

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


IVECDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-21.37%

-39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.27%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-21.37%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-21.37%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.49%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.14%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.82%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и CDC

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVECDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.81%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.04%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

13.59%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

12.56%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

13.22%

+3.76%