PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IVE tracks the S&P 500 Value Index while AVLV tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVE returned 15.57%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IVE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности IVE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%6.13%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between IVE and AVLV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between IVE and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и AVLV

Секторы
IVE
AVLV

Технологии

19.6%
17.2%

Финансовые услуги

15.2%
16.3%

Здравоохранение

11.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
14.1%

Промышленность

10.7%
15.4%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.7%

Энергетика

7.6%
14.4%

Коммунальные услуги

4.6%
0.3%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Сырьевые материалы

3.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.9%

Технологии

IVE
19.6%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

IVE
15.2%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

IVE
11.6%
AVLV
5.6%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.0%
AVLV
14.1%

Промышленность

IVE
10.7%
AVLV
15.4%

Потребительский защитный сектор

IVE
9.5%
AVLV
7.7%

Энергетика

IVE
7.6%
AVLV
14.4%

Коммунальные услуги

IVE
4.6%
AVLV
0.3%

Недвижимость

IVE
3.5%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

IVE
3.4%
AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

IVE
3.3%
AVLV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

IVE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.18

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.39

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

6.09

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

24.39

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.18

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IVE и AVLV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-19.50%

-41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.39%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-19.50%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.93%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и AVLV

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.00%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.12%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

9.04%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

12.29%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.35%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.35%

-0.39%

Сравнение комиссий IVE и AVLV

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и AVLV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

IVE and AVLV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 15.57% for IVE. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

IVE has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.07% for AVLV.

IVE tracks S&P 500 Value Index, while AVLV tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор