Сравнение IVE с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IVE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVE и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции ACWI немного впереди с 11.68%.
IVE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.27%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и ACWI
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IVE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IVE
ACWI
Сравнение IVE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.82 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.87 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 8.55 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IVE и ACWI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и ACWI
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.63% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и ACWI
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -56.00% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.76% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -26.42% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -33.53% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -6.04% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -8.68% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.57% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и ACWI
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.78%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 6.23% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 10.08% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 17.50% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.96% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.08% | -0.10% |