Сравнение IVAL с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
IVAL и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.30% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и VYMI
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
IVAL vs. VYMI — Ранг доходности на риск
IVAL
VYMI
Сравнение IVAL c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.13 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.82 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.09 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 12.68 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и VYMI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и VYMI
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и VYMI
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -40.00% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.08% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -24.05% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -40.00% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.77% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.39% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.70% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и VYMI
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 6.68% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.40% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.90% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 15.90% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 14.75% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.89% | +2.03% |