PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVAL is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past 10 years, IVAL returned 8.01%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.09% соответственно.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between IVAL and SPDW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.84

The correlation between IVAL and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и SPDW

Секторы
IVAL
SPDW

Промышленность

28.5%
19.2%

Потребительский циклический сектор

23.5%
7.8%

Сырьевые материалы

21.2%
7.3%

Энергетика

11.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.7%

Технологии

3.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.8%

Здравоохранение

1.8%
8.3%

Финансовые услуги

-

22.9%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

IVAL
28.5%
SPDW
19.2%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
SPDW
7.3%

Энергетика

IVAL
11.6%
SPDW
5.5%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
SPDW
5.7%

Технологии

IVAL
3.9%
SPDW
13.7%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
SPDW
3.8%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
SPDW
8.3%

Финансовые услуги

IVAL

-

SPDW
22.9%

Недвижимость

IVAL

-

SPDW
2.5%

Коммунальные услуги

IVAL

-

SPDW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

IVAL vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.07

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.87

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.80

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

10.93

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IVAL и SPDW

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-60.02%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.55%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-13.53%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-30.21%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-34.98%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.87%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-12.91%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.95%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и SPDW

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.82%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.63%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

13.17%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.60%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.49%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.26%

+1.58%

Сравнение комиссий IVAL и SPDW

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и SPDW

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and SPDW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.09% vs 8.01% for IVAL. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.09% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.66% for IVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.04% for SPDW.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор