Сравнение IVAL с SIMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS).
IVAL и SIMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и SIMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и SIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 0.43% |
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 1.02% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у SIMS с доходностью 1.02%.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
SIMS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и SIMS
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIMS в 0.45%.
Доходность на риск
IVAL vs. SIMS — Ранг доходности на риск
IVAL
SIMS
Сравнение IVAL c SIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | SIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.35 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.89 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.39 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 6.11 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | SIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.35 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и SIMS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и SIMS
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SIMS в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.64% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и SIMS
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и SIMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | SIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -43.97% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -15.79% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -43.97% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -11.09% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -16.33% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 6.18% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и SIMS
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | SIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.11% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 19.68% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 27.54% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 25.08% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 26.17% | -7.25% |