PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с SIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с SIMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while SIMS is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. IVAL is actively managed, while SIMS is passively managed. Over the past 5 years, IVAL returned 8.36%/yr vs 0.71%/yr for SIMS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for SIMS.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и SIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVAL показывает доходность 13.29%, а SIMS немного ниже – 13.06%.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

SIMS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
39.98%
3 года*
12.52%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и SIMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%0.43%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		13.06%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%

Correlation

The correlation between IVAL and SIMS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.64

The correlation between IVAL and SIMS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVAL и SIMS

Секторы
IVAL
SIMS

Промышленность

28.5%
51.4%

Потребительский циклический сектор

23.5%
3.4%

Сырьевые материалы

21.2%
3.3%

Энергетика

11.6%
11.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Технологии

3.9%
22.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.5%

Здравоохранение

1.8%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

IVAL
28.5%
SIMS
51.4%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
SIMS
3.4%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
SIMS
3.3%

Энергетика

IVAL
11.6%
SIMS
11.0%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
SIMS

-

Технологии

IVAL
3.9%
SIMS
22.2%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
SIMS
5.5%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
SIMS

-

Финансовые услуги

IVAL

-

SIMS

-

Недвижимость

IVAL

-

SIMS

-

Коммунальные услуги

IVAL

-

SIMS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с QQQSIMS с PAVE

Доходность на риск

IVAL vs. SIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c SIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALSIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.74

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.31

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.54

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

6.65

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. SIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMS равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и SIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALSIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IVAL и SIMS

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и SIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALSIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-43.97%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-15.79%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-28.78%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-43.97%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.74%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-16.09%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

6.03%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и SIMS

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.82%, в то время как у SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALSIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.15%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

14.95%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

23.26%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

25.08%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

26.02%

-7.18%

Сравнение комиссий IVAL и SIMS

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIMS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и SIMS

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SIMS в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.57%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and SIMS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (5.15%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs SIMS's -43.97%.

On 5-year performance, IVAL leads with 8.36% vs 0.71% for SIMS. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVAL has performed better with a 8.36% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.

IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.57% for SIMS.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SIMS is Global Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.45% for SIMS.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и SIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор