PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVAL is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 5 years, IVAL returned 8.36%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%11.26%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between IVAL and ICOW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between IVAL and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и ICOW

Секторы
IVAL
ICOW

Промышленность

28.5%
28.7%

Потребительский циклический сектор

23.5%
11.6%

Сырьевые материалы

21.2%
5.4%

Энергетика

11.6%
23.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
8.5%

Технологии

3.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
8.9%

Здравоохранение

1.8%
7.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IVAL
28.5%
ICOW
28.7%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
ICOW
11.6%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
ICOW
5.4%

Энергетика

IVAL
11.6%
ICOW
23.7%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
ICOW
8.5%

Технологии

IVAL
3.9%
ICOW
6.2%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
ICOW
8.9%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
ICOW
7.1%

Финансовые услуги

IVAL

-

ICOW

-

Недвижимость

IVAL

-

ICOW

-

Коммунальные услуги

IVAL

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

IVAL vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.87

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.72

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.91

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

17.54

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.87

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IVAL и ICOW

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-43.49%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.02%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-14.81%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-28.48%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.64%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-7.59%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.24%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и ICOW

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.82%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.41%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.59%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

13.73%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.64%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.47%

+0.37%

Сравнение комиссий IVAL и ICOW

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и ICOW

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and ICOW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.41%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 8.36% for IVAL. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.12% for ICOW.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор