Сравнение IVAL с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
IVAL и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и ICOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 11.26% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и ICOW
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Доходность на риск
IVAL vs. ICOW — Ранг доходности на риск
IVAL
ICOW
Сравнение IVAL c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.30 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.95 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.31 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 15.48 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и ICOW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и ICOW
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности ICOW в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и ICOW
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -43.49% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.00% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -28.48% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.20% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -7.71% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.59% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и ICOW
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.30% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.44% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.12% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.58% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.53% | +0.39% |