Сравнение IVAL с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
IVAL и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и FNDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 9.44% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.21% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
FNDF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и FNDF
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Доходность на риск
IVAL vs. FNDF — Ранг доходности на риск
IVAL
FNDF
Сравнение IVAL c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.38 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.10 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.77 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 14.62 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и FNDF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и FNDF
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FNDF в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.14% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и FNDF
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FNDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -40.14% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.08% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -25.56% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -40.14% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -6.22% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -7.72% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.86% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и FNDF
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.16% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.46% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.50% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.05% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.64% | +1.28% |